PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с BGLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.05%/yr vs -0.95%/yr for BGLTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSGLX показывает доходность -11.43%, а BGLTX немного выше – -11.38%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-6.31%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-6.19%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и BGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%24.14%

Correlation

The correlation between BSGLX and BGLTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.94

The correlation between BSGLX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BTLSX

Доходность на риск

BSGLX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBGLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.29

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.27

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.53

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLTX равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BGLTX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BGLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-70.17%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-25.64%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-27.28%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-70.17%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-18.45%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-16.03%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

11.19%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BGLTX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеют волатильность 3.67% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.65%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.67%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

20.51%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

67.82%

-38.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

51.05%

-23.04%

Сравнение комиссий BSGLX и BGLTX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BGLTX

Ни BSGLX, ни BGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BSGLX and BGLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSGLX has higher volatility (3.67%) compared to BGLTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BGLTX's -70.17%.

BGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BGLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор