PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

BSEP и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSEP и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и ZJAN

2026 (YTD)2025
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.88%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий BSEP и ZJAN

И BSEP, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

BSEP vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.27

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.34

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.72

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

18.13

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.69

-0.89

Корреляция

Корреляция между BSEP и ZJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и ZJAN

Ни BSEP, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и ZJAN

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-3.20%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-1.87%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.82%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.39%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и ZJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.90%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

1.59%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

3.01%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

3.11%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

3.11%

+10.79%