PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BSEP и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BSEP и LOUP

BSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BSEP vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.08

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.57

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

8.80

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.15

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между BSEP и LOUP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и LOUP

Ни BSEP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и LOUP

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-58.68%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-21.00%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-55.63%

+40.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-15.41%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-20.41%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

6.14%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 3.87%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

10.95%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

21.89%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

35.05%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

32.18%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

31.98%

-18.08%