PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BSEP и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSEP и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%10.60%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий BSEP и FMAR

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

BSEP vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.03

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.87

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

11.91

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.99

-0.18

Корреляция

Корреляция между BSEP и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и FMAR

Ни BSEP, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и FMAR

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-14.36%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.31%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-14.36%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

0.00%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.21%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.30%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и FMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.94%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

3.79%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.05%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

10.49%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.47%

+3.43%