Сравнение BSCX с MILK
BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCX tracks the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCX returned 5.58% vs 8.65% for MILK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.40%.
BSCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCX и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 0.27% | 9.31% | -0.19% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.40% | 7.49% | -0.35% |
Correlation
The correlation between BSCX and MILK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between BSCX and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCX vs. MILK — Ранг доходности на риск
BSCX
MILK
Сравнение BSCX c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.32 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 8.35 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и MILK
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCX | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -6.16% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.75% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.03% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.09% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.04% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и MILK
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.31%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCX | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.54% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.77% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 5.21% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.68% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.68% | -0.60% |
Сравнение комиссий BSCX и MILK
BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и MILK
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MILK в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.89% | 4.82% | 5.00% | 1.08% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BSCX and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MILK has higher volatility (1.54%) compared to BSCX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BSCX dropped -5.13% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 8.65% vs 5.58% for BSCX. On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCX has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 8.65% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.89% for BSCX.
BSCX tracks Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCX и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор