Сравнение BSCW с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
BSCW и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | -0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
BSCW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и SPSB
BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCW vs. SPSB — Ранг доходности на риск
BSCW
SPSB
Сравнение BSCW c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.01 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 4.62 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.68 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.19 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 21.29 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.01 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и SPSB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и SPSB
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и SPSB
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -11.75% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.87% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.43% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.55% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.21% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и SPSB
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.65% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.87% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.50% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 1.97% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 3.05% | +4.31% |