Сравнение BSCW с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
BSCW и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | -0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
BSCW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и FLRN
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCW vs. FLRN — Ранг доходности на риск
BSCW
FLRN
Сравнение BSCW c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.49 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.11 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.05 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.21 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 26.27 | -18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.49 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и FLRN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и FLRN
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и FLRN
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -14.64% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.43% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.07% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.85% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.17% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и FLRN
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.36% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.55% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.82% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 1.69% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 4.21% | +3.15% |