Сравнение BSCV с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
BSCV и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCV и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.62% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
BSCV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCV и VTC
BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCV vs. VTC — Ранг доходности на риск
BSCV
VTC
Сравнение BSCV c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.75 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 5.23 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BSCV и VTC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и VTC
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и VTC
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCV | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -22.05% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.89% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.77% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -5.94% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.96% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и VTC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCV | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.19% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.02% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.44% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.08% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.74% | -0.27% |