PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCV с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

BSCV и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCV и USIG

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		-0.26%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.

BSCV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.53%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с FIBUXBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий BSCV и USIG

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCV vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.33

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.83

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

5.66

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.55

Корреляция

Корреляция между BSCV и USIG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и USIG

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.71%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок BSCV и USIG

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCVUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-22.21%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.79%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.74%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-3.44%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и USIG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.63%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCVUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.89%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.05%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

6.83%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

6.82%

+0.65%