PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCV с SPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCV tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index while SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCV returned 5.70%/yr vs 5.29%/yr for SPSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCV charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.84%.

BSCV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.33%
3 года*
5.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCV и SPSB

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		0.13%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.58%

Correlation

The correlation between BSCV and SPSB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between BSCV and SPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с FIBUXBSCV с BNDBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Доходность на риск

BSCV vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVSPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.25

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
5.36

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.72

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.94

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

22.90

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.25

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.87

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BSCV и SPSB

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и SPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCVSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-11.75%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-0.87%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-0.87%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.14%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-0.54%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.19%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и SPSB

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCVSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.35%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

0.94%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.33%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

1.98%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

3.06%

+4.30%

Сравнение комиссий BSCV и SPSB

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и SPSB

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPSB в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BSCV and SPSB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCV has higher volatility (1.02%) compared to SPSB (0.35%). In terms of maximum drawdown, BSCV dropped -23.28% vs SPSB's -11.75%.

On 3-year performance, BSCV leads with 5.70% vs 5.29% for SPSB. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCV has performed better with a 5.70% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCV.

BSCV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.41% for SPSB.

BSCV tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index, while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCV and 0.07% for SPSB.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCV и SPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор