PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCV с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

BSCV и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCV и SPSB

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		-0.26%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

BSCV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.53%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с FIBUXBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий BSCV и SPSB

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCV vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.01

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

4.62

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

5.19

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

21.29

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.01

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между BSCV и SPSB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и SPSB

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.71%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BSCV и SPSB

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCVSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-11.75%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.87%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.43%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-0.55%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.21%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и SPSB

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCVSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.65%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.87%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

1.50%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

1.97%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

3.05%

+4.42%