PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCV с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

BSCV и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCV и SPBO

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		-0.26%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%.

BSCV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.53%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с FIBUXBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий BSCV и SPBO

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCV vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.79

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

5.47

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.47

-0.48

Корреляция

Корреляция между BSCV и SPBO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и SPBO

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.71%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BSCV и SPBO

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCVSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-22.23%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.96%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.74%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-4.07%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.97%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и SPBO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.63%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCVSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

3.07%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.44%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.18%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

7.49%

-0.02%