Сравнение BSCU с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
BSCU и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и VTC
BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCU vs. VTC — Ранг доходности на риск
BSCU
VTC
Сравнение BSCU c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.23 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.75 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.23 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и VTC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и VTC
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и VTC
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -22.05% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.89% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -22.05% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.77% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.94% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и VTC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 3.02% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.44% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 7.08% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.74% | -1.19% |