PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCU с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCU с SCHI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCU tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCU returned 0.65%/yr vs 1.19%/yr for SCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BSCU charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности BSCU и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

BSCU

1 день
0.03%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.13%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.13%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.29%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCU и SCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.32%8.24%3.12%8.66%-15.08%-3.02%1.43%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%1.87%

Correlation

The correlation between BSCU and SCHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between BSCU and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BSCV
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB

Доходность на риск

BSCU vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCU c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCUSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.29

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.91

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.76

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

5.66

+0.84

BSCU vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCU и SCHI

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCUSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-20.67%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-3.01%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-6.14%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-20.67%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.19%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.68%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и SCHI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 0.89%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCUSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.25%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

3.20%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.14%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.67%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

7.38%

-0.93%

Сравнение комиссий BSCU и SCHI

BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и SCHI

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.63%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BSCU and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHI has higher volatility (1.25%) compared to BSCU (0.89%). In terms of maximum drawdown, BSCU dropped -22.34% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, SCHI leads with 1.19% vs 0.65% for BSCU. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCU has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.19% return vs 0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCU.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.63% for BSCU.

BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for BSCU and 0.03% for SCHI.

BSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCU и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор