Сравнение BSCT с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSCT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и PPA
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSCT vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSCT
PPA
Сравнение BSCT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.09 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.80 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.37 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 13.40 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и PPA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и PPA
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и PPA
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -57.37% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -13.71% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -18.37% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -8.56% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -9.19% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.45% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 7.57% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 15.14% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 21.75% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 18.22% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 20.48% | -13.13% |