Сравнение BSCQ с JLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD).
BSCQ и JLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и JLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.82% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.40% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью -0.63%.
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и JLQD
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JLQD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCQ vs. JLQD — Ранг доходности на риск
BSCQ
JLQD
Сравнение BSCQ c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.34 | 0.86 | +4.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.04 | 1.19 | +7.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.78 | 1.17 | +1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.91 | 1.27 | +9.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.94 | 4.28 | +68.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34 | 0.86 | +4.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.01 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и JLQD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и JLQD
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JLQD в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и JLQD
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и JLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -21.17% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.57% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -9.06% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.06% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и JLQD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.23%, в то время как у Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.97% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.55% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 5.03% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.39% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 6.39% | -1.58% |