Сравнение BSCQ с IBDT
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while IBDT tracks the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 1.41%/yr for IBDT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и IBDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.88%.
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
IBDT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCQ и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | 0.41% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.88% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
Correlation
The correlation between BSCQ and IBDT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BSCQ and IBDT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. IBDT — Ранг доходности на риск
BSCQ
IBDT
Сравнение BSCQ c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.43 | 1.58 | +1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.97 | 4.38 | +38.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 178.56 | 20.10 | +158.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01 | 2.78 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и IBDT
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и IBDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -17.79% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.03% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -3.19% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -17.68% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.16% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и IBDT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.35% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.04% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 1.63% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.07% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 6.37% | -1.60% |
Сравнение комиссий BSCQ и IBDT
И BSCQ, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и IBDT
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности IBDT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and IBDT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDT has higher volatility (0.35%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs IBDT's -17.79%.
On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 1.41% for IBDT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ and IBDT have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.12% for BSCQ.
BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и IBDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор