PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с BSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с BSCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BSCV tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCQ returned 5.06%/yr vs 5.70%/yr for BSCV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BSCV с доходностью 0.13%.

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BSCV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.33%
3 года*
5.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и BSCV

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.22%
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		0.13%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%

Correlation

The correlation between BSCQ and BSCV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between BSCQ and BSCV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCQ и BSCV

Секторы
BSCQ
BSCV

Финансовые услуги

32.7%
9.2%

Технологии

10.8%
13.8%

Здравоохранение

7.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.4%

Промышленность

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.8%

Энергетика

3.0%
7.3%

Недвижимость

2.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
8.6%

Сырьевые материалы

0.5%
1.2%

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
BSCV
9.2%

Технологии

BSCQ
10.8%
BSCV
13.8%

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
BSCV
13.1%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
BSCV
9.4%

Промышленность

BSCQ
6.0%
BSCV
6.4%

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
BSCV
4.4%

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
BSCV
3.8%

Энергетика

BSCQ
3.0%
BSCV
7.3%

Недвижимость

BSCQ
2.9%
BSCV
5.2%

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
BSCV
8.6%

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
BSCV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с FIBUXBSCV с BNDBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR

Доходность на риск

BSCQ vs. BSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c BSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQBSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
1.55

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.22
2.38

+12.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.45

1.28

+2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.24

2.17

+41.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

179.65

7.18

+172.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. BSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа BSCV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQBSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

1.55

+5.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.00

+0.60

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCV

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки BSCV в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQBSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-23.28%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.47%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-6.75%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-9.56%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.74%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCV

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQBSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.02%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

2.44%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

3.44%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.36%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

7.36%

-2.59%

Сравнение комиссий BSCQ и BSCV

И BSCQ, и BSCV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCV

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BSCV в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and BSCV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCV has higher volatility (1.02%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs BSCV's -23.28%.

On 3-year performance, BSCV leads with 5.70% vs 5.06% for BSCQ. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCV has performed better with a 5.70% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ and BSCV have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BSCV tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор