PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и SSCVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-16.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCMX показывает доходность 8.18%, а SSCVX немного выше – 8.57%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий BSCMX и SSCVX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.13

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.68

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.68

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

6.89

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SSCVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.35

Корреляция

Корреляция между BSCMX и SSCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и SSCVX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и SSCVX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-65.34%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.41%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-29.22%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.48%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-11.91%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.75%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и SSCVX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.40%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.75%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

22.93%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.21%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

23.45%

-2.76%