Сравнение BSCMX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 7.73%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и NSDVX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
BSCMX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
BSCMX
NSDVX
Сравнение BSCMX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.58 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.96 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.95 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 2.29 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.58 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.19 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и NSDVX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и NSDVX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, примерно равная максимальной просадке NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -38.64% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -10.48% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -22.58% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.78% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.62% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.33% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и NSDVX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.22% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 10.13% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 17.07% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.17% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.66% | +3.03% |