PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с DCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с DCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и DCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и DCSVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-13.27%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у DCSVX с доходностью 4.76%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Dunham Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DAFGXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAMDXDCSVX с DCEMXDCSVX с DAIOX

Сравнение комиссий BSCMX и DCSVX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DCSVX в 2.05%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. DCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c DCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXDCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.19

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.72

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.78

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

6.58

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. DCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DCSVX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и DCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXDCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.19

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.19

+0.47

Корреляция

Корреляция между BSCMX и DCSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и DCSVX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DCSVX в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и DCSVX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки DCSVX в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и DCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXDCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-62.83%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.82%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-37.13%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.59%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-11.94%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.75%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и DCSVX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXDCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.62%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.37%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.62%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

23.36%

-2.67%