Сравнение BSBSX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.74% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и STBFX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
BSBSX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
BSBSX
STBFX
Сравнение BSBSX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 3.08 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 6.79 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 17.29 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и STBFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и STBFX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и STBFX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -6.79% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.60% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -6.68% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -6.79% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.41% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.62% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и STBFX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.43% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 2.13% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.25% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.00% | -0.33% |