Сравнение BSBSX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и DHEAX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
BSBSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
BSBSX
DHEAX
Сравнение BSBSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 4.21 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 6.76 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 9.96 | -5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 38.15 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 4.21 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 2.78 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.74 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и DHEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и DHEAX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и DHEAX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -12.34% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.50% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -5.06% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.19% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.82% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и DHEAX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.19% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.51% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.29% | -0.62% |