Сравнение BSAC с EPP
BSAC (Banco Santander-Chile) is a stock, while EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index. Over the past 10 years, BSAC returned 10.22%/yr vs 7.60%/yr for EPP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSAC и EPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSAC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции BSAC превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.60% соответственно.
BSAC
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 10.22%
EPP
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам BSAC и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAC Banco Santander-Chile | 2.07% | 74.42% | 1.00% | 31.92% | 2.99% | -11.02% | -13.01% | -19.87% | -0.13% | 48.06% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 9.57% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Correlation
The correlation between BSAC and EPP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between BSAC and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSAC vs. EPP — Ранг доходности на риск
BSAC
EPP
Сравнение BSAC c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander-Chile (BSAC) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSAC | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.99 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.27 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSAC | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BSAC и EPP
Максимальная просадка BSAC за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSAC и EPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSAC | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -66.01% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -8.79% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -19.29% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -26.31% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.90% | -39.30% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -2.79% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -10.62% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 2.78% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSAC и EPP
Banco Santander-Chile (BSAC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что BSAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSAC | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 4.65% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 11.94% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 14.51% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 17.41% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 19.11% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSAC и EPP
Дивидендная доходность BSAC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности EPP в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAC Banco Santander-Chile | 5.02% | 4.34% | 4.10% | 6.54% | 7.70% | 5.70% | 4.64% | 4.91% | 4.97% | 2.73% | 3.94% | 5.12% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.44% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
BSAC and EPP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSAC has higher volatility (9.61%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, BSAC dropped -63.90% vs EPP's -66.01%.
EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSAC и EPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор