PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSAC с CICOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSAC с CICOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSAC (Banco Santander-Chile) and CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) are both stocks. BSAC operates in Banks - Regional (Financial Services), while CICOY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, BSAC returned 10.22%/yr vs 32.35%/yr for CICOY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSAC и CICOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander-Chile (BSAC) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSAC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CICOY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции BSAC уступали акциям CICOY по среднегодовой доходности: 10.22% против 32.35% соответственно.

BSAC

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.26%
1 год
29.13%
3 года*
24.43%
5 лет*
13.47%
10 лет*
10.22%

CICOY

1 день
-2.96%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.47%
1 год
15.68%
3 года*
39.78%
5 лет*
21.49%
10 лет*
32.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSAC и CICOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSAC
Banco Santander-Chile		2.07%74.42%1.00%31.92%2.99%-11.02%-13.01%-19.87%-0.13%48.06%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		6.77%24.88%67.52%30.61%-26.18%101.00%206.97%3.08%-23.83%45.45%

Correlation

The correlation between BSAC and CICOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.07

The correlation between BSAC and CICOY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BSAC:

$2.88K

CICOY:

$16.04

Коэффициент P/E

BSAC:

0.01

CICOY:

0.57

Коэффициент PEG

BSAC:

0.00

CICOY:

0.16

Коэффициент P/S

BSAC:

0.00

CICOY:

0.12

Общая выручка (12 мес.)

BSAC:

$4.82T

CICOY:

$241.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSAC:

$2.99T

CICOY:

$68.37B

EBITDA (12 мес.)

BSAC:

$1.38T

CICOY:

$66.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander-Chile

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Часто сравнивают с BSAC:
BSAC с BBDBSAC с BCHBSAC с ENICBSAC с FTECBSAC с HLAG.DEBSAC с ESGVBSAC с SQM
Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с YETICICOY с ENICCICOY с YMAXCICOY с HLAG.DE

Доходность на риск

BSAC vs. CICOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSAC
Ранг доходности на риск BSAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSAC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSAC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSAC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSAC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSAC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSAC c CICOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander-Chile (BSAC) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSACCICOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.51

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.94

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.80

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

2.07

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSAC vs. CICOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSAC на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CICOY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSAC и CICOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSACCICOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BSAC и CICOY

Максимальная просадка BSAC за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки CICOY в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSAC и CICOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSACCICOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-83.95%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-19.79%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-35.47%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.02%

-53.66%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.90%

-63.37%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-8.01%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-49.67%

+30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

7.61%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BSAC и CICOY

Текущая волатильность для Banco Santander-Chile (BSAC) составляет 9.61%, в то время как у COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что BSAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSACCICOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

11.49%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

22.18%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

31.07%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

46.49%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

51.95%

-21.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSAC и CICOY

Дивидендная доходность BSAC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности CICOY в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSAC
Banco Santander-Chile		5.02%4.34%4.10%6.54%7.70%5.70%4.64%4.91%4.97%2.73%3.94%5.12%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.79%12.09%6.51%26.39%40.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSAC и CICOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander-Chile и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
733.43B
51.14B
(BSAC) Общая выручка
(CICOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSAC and CICOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICOY has higher volatility (11.49%) compared to BSAC (9.61%). In terms of maximum drawdown, BSAC dropped -63.90% vs CICOY's -83.95%.

BSAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSAC и CICOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор