Сравнение BSAC с BSBR
BSAC (Banco Santander-Chile) and BSBR (Banco Santander (Brasil) S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BSAC returned 10.76%/yr vs 6.38%/yr for BSBR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSAC и BSBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSAC показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у BSBR с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции BSAC превзошли акции BSBR по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.38% соответственно.
BSAC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 10.76%
BSBR
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам BSAC и BSBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAC Banco Santander-Chile | 6.15% | 74.42% | 1.00% | 31.92% | 2.99% | -11.02% | -13.01% | -19.87% | -0.13% | 48.06% |
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | -12.65% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between BSAC and BSBR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between BSAC and BSBR shifts across timeframes, from 0.46 (10 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSAC:
CLP 2.88K
BSBR:
R$1.95
BSAC:
10.03
BSBR:
13.66
BSAC:
0.94
BSBR:
1.04
BSAC:
2.12
BSBR:
1.09
BSAC:
CLP 4.82T
BSBR:
R$160.28B
BSAC:
CLP 2.99T
BSBR:
R$43.51B
BSAC:
CLP 1.38T
BSBR:
R$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSAC vs. BSBR — Ранг доходности на риск
BSAC
BSBR
Сравнение BSAC c BSBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander-Chile (BSAC) и Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSAC | BSBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.11 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.24 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSAC и BSBR
Максимальная просадка BSAC за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки BSBR в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSAC и BSBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSAC | BSBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -69.38% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -27.35% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -39.50% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -43.85% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.90% | -69.38% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -38.30% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -36.17% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 12.27% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSAC и BSBR
Banco Santander-Chile (BSAC) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что BSAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSAC | BSBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.91% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 24.98% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 32.69% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 34.21% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 41.04% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSAC и BSBR
Дивидендная доходность BSAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BSBR в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAC Banco Santander-Chile | 4.83% | 4.34% | 4.10% | 6.54% | 7.70% | 5.70% | 4.64% | 4.91% | 4.97% | 2.73% | 3.94% | 5.12% |
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 8.39% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSAC и BSBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander-Chile и Banco Santander (Brasil) S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSAC и BSBR
BSAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о валовой прибыли в 733.43B при выручке в 733.43B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BSBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.77B при выручке в 38.36B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
BSAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила об операционной прибыли в 336.39B при выручке в 733.43B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
BSBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 38.36B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
BSAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о чистой прибыли в 273.19B при выручке в 733.43B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
BSBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.22B при выручке в 38.36B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
BSAC and BSBR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSAC has higher volatility (9.69%) compared to BSBR (6.91%). In terms of maximum drawdown, BSAC dropped -63.90% vs BSBR's -69.38%.
BSAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSAC и BSBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор