PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с XDSQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

BRZU и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRZU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZU и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.16%97.99%-57.07%55.48%8.30%-18.61%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

BRZU

1 день
0.01%
1 месяц
6.68%
С начала года
40.16%
6 месяцев
61.59%
1 год
111.85%
3 года*
26.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-13.35%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.24%
1 год
13.68%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий BRZU и XDSQ

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

BRZU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.81

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.27

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

1.21

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

5.87

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.81

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.61

-0.95

Корреляция

Корреляция между BRZU и XDSQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и XDSQ

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и XDSQ

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-26.06%

-73.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-12.18%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.00%

-6.46%

-92.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-5.08%

-84.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.50%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и XDSQ

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

5.68%

+16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

9.63%

+29.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.57%

17.99%

+33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.50%

15.32%

+40.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.25%

15.32%

+68.93%