Сравнение BRZU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
BRZU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -37.54% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и TSMX
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
BRZU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BRZU
TSMX
Сравнение BRZU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.92 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.06 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 6.72 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 20.73 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.04 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и TSMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TSMX
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TSMX
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -63.80% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -34.93% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -24.28% | -74.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -16.76% | -72.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 11.32% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.44%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 28.00% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 54.49% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 77.51% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 81.16% | -25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 81.16% | +3.11% |