Сравнение BRZU с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
BRZU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 90.23% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.16% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 16.16%.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
TSMG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 210.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и TSMG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
BRZU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
BRZU
TSMG
Сравнение BRZU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.75 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.96 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 6.17 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 18.89 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.00 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и TSMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TSMG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TSMG в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.89% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TSMG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -63.67% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -35.29% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -26.32% | -72.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -18.27% | -71.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 11.53% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 27.87% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 54.35% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 77.05% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 81.13% | -25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 81.13% | +3.12% |