Сравнение BRZU с TSLG
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BRZU is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, BRZU returned 57.13% vs 3.16% for TSLG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.27%.
BRZU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- -20.06%
TSLG
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -39.27%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 16.56% | 97.99% | -17.34% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -39.27% | -26.70% | -14.82% |
Correlation
The correlation between BRZU and TSLG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
BRZU
TSLG
Сравнение BRZU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.06 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.11 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TSLG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -82.86% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -54.61% | +18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -69.32% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -59.09% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 29.02% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 33.88%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 33.88% | -22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 62.70% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 89.29% | -39.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 115.18% | -59.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.27% | 115.18% | -32.91% |
Сравнение комиссий BRZU и TSLG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TSLG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TSLG в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.93% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.78% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and TSLG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.88%) compared to BRZU (11.60%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, BRZU leads with 57.13% vs 3.16% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRZU has performed better with a 57.13% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
TSLG has the higher dividend yield at 10.78%, compared with 1.93% for BRZU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.75% for TSLG.
BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор