PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRXIX с ESGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BRXIX returned 12.39%/yr vs 8.06%/yr for ESGD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRXIX charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 9.10%.

BRXIX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.11%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.99%
1 год
37.99%
3 года*
24.63%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.47%

ESGD

1 день
0.73%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.97%
1 год
20.58%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRXIX и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		16.21%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.10%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between BRXIX and ESGD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.90

The correlation between BRXIX and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с REREXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

BRXIX vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.36

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.97

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.77

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

6.63

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.36

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и ESGD

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXIXESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-33.70%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.68%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-13.86%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-30.03%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.64%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.11%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и ESGD

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXIXESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.77%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.60%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.21%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.61%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.97%

-1.16%

Сравнение комиссий BRXIX и ESGD

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и ESGD

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.62%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRXIX and ESGD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRXIX has higher volatility (5.17%) compared to ESGD (4.77%). In terms of maximum drawdown, BRXIX dropped -36.21% vs ESGD's -33.70%.

BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRXIX и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор