Сравнение BRX с AVB
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, BRX returned 7.10%/yr vs 4.47%/yr for AVB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRX и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BRX превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.47% соответственно.
BRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.10%
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам BRX и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 20.86% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BRX and AVB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between BRX and AVB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRX:
$9.53B
AVB:
$26.42B
BRX:
$1.44
AVB:
$8.02
BRX:
21.47
AVB:
23.40
BRX:
0.38
AVB:
13.46
BRX:
6.87
AVB:
8.72
BRX:
3.14
AVB:
2.26
BRX:
$1.39B
AVB:
$3.06B
BRX:
$1.09B
AVB:
$2.08B
BRX:
$1.04B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. AVB — Ранг доходности на риск
BRX
AVB
Сравнение BRX c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.19 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.37 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.20 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BRX и AVB
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -70.04% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -20.87% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -29.40% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -38.36% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -46.91% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -16.71% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -11.74% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 10.95% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и AVB
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.45%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.81% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 15.17% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 20.23% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 22.21% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 24.69% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и AVB
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AVB в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.84% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRX и AVB
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRX and AVB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.81%) compared to BRX (5.45%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs AVB's -70.04%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRX и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор