Сравнение BRWJX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BRWJX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRWJX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund | -8.26% | 16.90% | 35.62% | 41.06% | -29.75% | 28.77% | 30.81% | 32.37% | -4.78% | 26.36% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции BRWJX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.71% соответственно.
BRWJX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.26%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 15.09%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRWJX и PROVX
BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BRWJX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BRWJX
PROVX
Сравнение BRWJX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWJX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.81 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWJX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BRWJX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWJX и PROVX
Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund | 7.22% | 6.63% | 4.91% | 0.61% | 2.48% | 17.39% | 6.83% | 4.52% | 7.81% | 0.82% | 0.39% | 0.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BRWJX и PROVX
Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRWJX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -57.65% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -12.54% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -27.48% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -27.48% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -10.07% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -13.23% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.29% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWJX и PROVX
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRWJX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.20% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 8.81% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 14.60% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 15.59% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 16.12% | +4.65% |