Сравнение BRWJX с MFEIX
BRWJX (MFS Blended Research Growth Equity Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both Large Cap Growth Equities funds from MFS. Over the past 10 years, BRWJX returned 17.00%/yr vs 17.54%/yr for MFEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BRWJX charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.
Доходность
Сравнение доходности BRWJX и MFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWJX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 5.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRWJX имеют среднегодовую доходность 17.00%, а акции MFEIX немного впереди с 17.54%.
BRWJX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 17.00%
MFEIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам BRWJX и MFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund | 8.66% | 16.90% | 35.62% | 41.06% | -29.75% | 28.77% | 30.81% | 32.37% | -4.78% | 26.36% |
MFEIX MFS Growth I | 5.50% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
Correlation
The correlation between BRWJX and MFEIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between BRWJX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWJX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск
BRWJX
MFEIX
Сравнение BRWJX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWJX | MFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.93 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 3.01 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWJX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BRWJX и MFEIX
Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и MFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWJX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -72.24% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -17.30% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -23.24% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -36.11% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -36.11% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.08% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -23.73% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.31% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWJX и MFEIX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) составляет 3.67%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWJX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.89% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.30% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.88% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.90% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.24% | -0.43% |
Сравнение комиссий BRWJX и MFEIX
BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWJX и MFEIX
Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности MFEIX в 14.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund | 6.10% | 6.63% | 4.91% | 0.61% | 2.48% | 17.39% | 6.83% | 4.52% | 7.81% | 0.82% | 0.39% | 0.35% |
MFEIX MFS Growth I | 14.21% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BRWJX and MFEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MFEIX has higher volatility (3.89%) compared to BRWJX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BRWJX dropped -32.12% vs MFEIX's -72.24%.
BRWJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRWJX и MFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор