Сравнение BRWJX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и MFS Growth I (MFEIX).

BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWJX и MFEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund	-8.26%	16.90%	35.62%	41.06%	-29.75%	28.77%	30.81%	32.37%	-4.78%	26.36%
MFEIX MFS Growth I	-10.32%	12.34%	49.67%	36.15%	-31.14%	23.59%	31.65%	37.69%	2.30%	30.86%

Доходность по периодам

С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции BRWJX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 15.88% соответственно.

BRWJX

1 день: 3.90%

1 месяц: -5.45%

С начала года: -8.26%

6 месяцев: -8.31%

1 год: 18.35%

3 года*: 22.05%

5 лет*: 12.06%

10 лет*: 15.09%

MFEIX

1 день: 3.82%

1 месяц: -5.75%

С начала года: -10.32%

6 месяцев: -10.97%

1 год: 9.60%

3 года*: 22.85%

5 лет*: 11.27%

10 лет*: 15.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Blended Research Growth Equity Fund

Название символа

MFS Growth I

Часто сравнивают с BRWJX:

BRWJX с GQEPX BRWJX с OLGAX BRWJX с TILIX BRWJX с ACIHX BRWJX с ADX BRWJX с AMRGX BRWJX с BBLIX

Часто сравнивают с MFEIX:

MFEIX с VOO MFEIX с QQQ MFEIX с SPYG MFEIX с VIIIX MFEIX с IWF MFEIX с TBCIX MFEIX с QQQM

Сравнение комиссий BRWJX и MFEIX

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX

MFS Growth I

BRWJX

MFS Blended Research Growth Equity Fund

Доходность на риск

BRWJX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRWJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWJX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRWJX	MFEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.49	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	0.85	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.12	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	0.61	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.40	2.06	+2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWJX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRWJX	MFEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.49	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.52	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.75	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.42	+0.29

Корреляция

Корреляция между BRWJX и MFEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и MFEIX

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund	7.22%	6.63%	4.91%	0.61%	2.48%	17.39%	6.83%	4.52%	7.81%	0.82%	0.39%	0.35%
MFEIX MFS Growth I	16.72%	14.99%	25.47%	4.86%	1.05%	2.76%	3.57%	1.57%	3.78%	2.50%	1.61%	3.65%

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и MFEIX

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRWJX	MFEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.12%	-72.24%	+40.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.10%	-17.30%	+2.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.12%	-36.11%	+3.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.12%	-36.11%	+3.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.79%	-14.14%	+2.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.17%	-23.85%	+17.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.42%	5.14%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и MFEIX

MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 7.03% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRWJX	MFEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.03%	6.97%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.73%	12.65%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.81%	21.85%	+0.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.25%	21.93%	-0.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.77%	21.20%	-0.43%

Сравнение BRWJX с MFEIX

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и MFEIX

Сравнение доходности по годам BRWJX и MFEIX

Доходность по периодам

BRWJX

MFEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRWJX и MFEIX

Доходность на риск

BRWJX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

BRWJX

MFEIX

Сравнение BRWJX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRWJX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и MFEIX

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и MFEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и MFEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)