PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с GWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с GWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и GWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и GWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GWGIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRWIX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции GWGIX немного впереди с 10.12%.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с SSSFXGWGIX с ARSVX

Сравнение комиссий BRWIX и GWGIX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GWGIX в 0.87%.

BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXGWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.67

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.08

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.82

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

3.12

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. GWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GWGIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и GWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXGWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.67

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRWIX и GWGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и GWGIX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и GWGIX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и GWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXGWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-37.41%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.61%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-27.18%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-37.41%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.91%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-7.05%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.64%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и GWGIX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеют волатильность 7.01% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXGWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.36%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

13.22%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

21.97%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.80%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.20%

-0.11%