PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRW с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRW с BWDTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 7.20%/yr vs 4.22%/yr for BWDTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 0.40%/yr for BWDTX.

Доходность

Сравнение доходности BRW и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRW показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 2.09%.

BRW

1 день
-0.60%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.15%
1 год
-3.85%
3 года*
9.83%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
5.66%
3 года*
6.28%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRW и BWDTX

2026 (YTD)20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		4.15%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		2.09%7.14%4.92%9.80%-3.16%1.50%

Correlation

The correlation between BRW and BWDTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с RFXIXBRW с MOFIXBRW с JMSIXBRW с BKE
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с JCPBBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRX

Доходность на риск

BRW vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 22
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRW c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRWBWDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
4.35

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
7.29

-7.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.22

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.70

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

28.79

-29.16

BRW vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRW и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRW и BWDTX

Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и BWDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-10.06%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-1.00%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-2.21%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-6.35%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

0.00%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.67%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

0.20%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BRW и BWDTX

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.38%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

1.07%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

1.31%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

2.21%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

2.20%

+10.67%

Сравнение комиссий BRW и BWDTX

BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRW и BWDTX

Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности BWDTX в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.25%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.64%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BRW and BWDTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (3.37%) compared to BWDTX (0.38%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs BWDTX's -10.06%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRW и BWDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор