PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRUFX с AAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRUFX (Bruce Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BRUFX returned 7.39%/yr vs 7.15%/yr for AAAAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRUFX charges 0.68%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRUFX имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции AAAAX немного отстают с 7.15%.

BRUFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.40%
С начала года
9.33%
6 месяцев
9.46%
1 год
22.91%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.85%
10 лет*
7.39%

AAAAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.66%
1 год
16.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRUFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRUFX
Bruce Fund		9.33%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.32%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between BRUFX and AAAAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.69

The correlation between BRUFX and AAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bruce Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с VFIAXBRUFX с PRWCXBRUFX с FCNTX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

BRUFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUFXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.52

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.93

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

10.67

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и AAAAX

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRUFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-40.47%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.68%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.66%

-10.17%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-22.62%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-29.41%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.05%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.85%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и AAAAX

Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRUFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.54%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.26%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

9.00%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

12.11%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

12.69%

-1.09%

Сравнение комиссий BRUFX и AAAAX

BRUFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUFX и AAAAX

Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности AAAAX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.21%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
BRUFX
Bruce Fund		5.81%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%

Часто задаваемые вопросы

BRUFX and AAAAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.41%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, BRUFX dropped -44.50% vs AAAAX's -40.47%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRUFX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор