PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

BRTR и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и MBS

2026 (YTD)20252024
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%3.25%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий BRTR и MBS

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.19

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.21

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.13

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.68

-0.82

Корреляция

Корреляция между BRTR и MBS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и MBS

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности MBS в 5.46%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и MBS

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-4.09%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.54%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.56%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.00%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и MBS

Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.03%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.58%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.08%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.08%

+0.67%