PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRTR с BLCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRTR (Blackrock Total Return ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.46% vs 22.92% for BLCV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BLCV с доходностью 8.44%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRTR и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%0.87%

Correlation

The correlation between BRTR and BLCV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BRTR и BLCV

Секторы
BRTR
BLCV

Энергетика

25.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

23.8%
9.1%

Финансовые услуги

22.7%
16.5%

Сырьевые материалы

8.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.0%

Технологии

6.7%
16.8%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
4.9%

Промышленность

1.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

12.3%

Энергетика

BRTR
25.1%
BLCV
6.3%

Коммуникационные услуги

BRTR
23.8%
BLCV
9.1%

Финансовые услуги

BRTR
22.7%
BLCV
16.5%

Сырьевые материалы

BRTR
8.7%
BLCV
2.3%

Потребительский циклический сектор

BRTR
7.6%
BLCV
9.0%

Технологии

BRTR
6.7%
BLCV
16.8%

Недвижимость

BRTR
2.2%
BLCV
2.7%

Коммунальные услуги

BRTR
1.8%
BLCV
4.9%

Промышленность

BRTR
1.5%
BLCV
13.8%

Потребительский защитный сектор

BRTR

-

BLCV
6.3%

Здравоохранение

BRTR

-

BLCV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

BRTR vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.00

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.90

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.32

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

9.35

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.50

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BLCV

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTRBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-13.44%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-9.92%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.04%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.46%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BLCV

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.27%, в то время как у Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTRBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.92%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

8.83%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

11.50%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

12.77%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

12.77%

-8.08%

Сравнение комиссий BRTR и BLCV

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BLCV

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BLCV в 1.25%

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BRTR and BLCV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCV has higher volatility (2.92%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs BLCV's -13.44%.

On 1-year performance, BLCV leads with 22.92% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCV has performed better with a 22.92% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.25% for BLCV.

BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.55% for BLCV.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRTR и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор