Сравнение BRTR с BLCV
BRTR (Blackrock Total Return ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.
Доходность
Сравнение доходности BRTR и BLCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRTR и BLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.43% | 8.11% | 1.29% | 0.68% |
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 6.47% | 19.96% | 12.63% | 1.70% |
Correlation
The correlation between BRTR and BLCV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRTR vs. BLCV — Ранг доходности на риск
BRTR
BLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRTR c BLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRTR | BLCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRTR и BLCV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRTR | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и BLCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRTR | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | — | — |
Сравнение комиссий BRTR и BLCV
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и BLCV
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.01% | 1.37% | 1.63% | 1.02% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.71% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BRTR and BLCV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.
BRTR has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.01% for BLCV.
BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.55% for BLCV.
Подберите оптимальное распределение для BRTR и BLCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор