PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с BLCV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV).

BRTR и BLCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.20%19.96%12.63%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью -2.20%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.23%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB

Сравнение комиссий BRTR и BLCV

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBLCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

4.66

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BLCV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.26

-0.37

Корреляция

Корреляция между BRTR и BLCV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BLCV

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BLCV в 1.39%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BLCV

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BLCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-13.44%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-9.92%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-7.12%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.07%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.94%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BLCV

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.70%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

8.73%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

15.50%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

12.80%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

12.80%

-8.06%