Сравнение BRTR с APHFX

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у APHFX с доходностью -1.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии APHFX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа APHFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRTR и APHFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности APHFX в 6.59%

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и APHFX.

Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.