Сравнение BRTNX с ORDNX

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции BRTNX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRTNX и ORDNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и ORDNX.

Bretton Fund (BRTNX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.