PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRTNX
Bretton Fund		-9.06%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-1.95%18.19%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции BRTNX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.68% соответственно.

BRTNX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.74%
1 год
2.16%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.69%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SPYBRTNX с SWPPXBRTNX с FXAIXBRTNX с FNSTXBRTNX с FSKAXBRTNX с POGSXBRTNX с RCKSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BRTNX и MUHLX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

BRTNX
Bretton Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

BRTNX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.42

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.97

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.37

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

8.57

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Корреляция

Корреляция между BRTNX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и MUHLX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.68%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и MUHLX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-62.05%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-10.23%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-18.63%

-74.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

-40.85%

-52.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-5.65%

-86.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.81%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.83%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и MUHLX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.77%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.01%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.06%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.85%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

14.77%

+479.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.41%

17.04%

+332.37%