Сравнение BRSM с VFMO
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BRSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSM и VFMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | -3.29% |
Correlation
The correlation between BRSM and VFMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. VFMO — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMO
Сравнение BRSM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и VFMO
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -36.77% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -8.61% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -7.70% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 23.07% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.00% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.66% | -5.38% |
Сравнение комиссий BRSM и VFMO
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и VFMO
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and VFMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
VFMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BRSM.
BRSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: MFS and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор