Сравнение BRSM с CPAI
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSM и CPAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | -2.60% |
Correlation
The correlation between BRSM and CPAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. CPAI — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPAI
Сравнение BRSM c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и CPAI
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -21.46% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -4.40% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -2.95% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 19.18% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.41% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.41% | -1.13% |
Сравнение комиссий BRSM и CPAI
BRSM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и CPAI
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and CPAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRSM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRSM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор