Сравнение BRSM с BMVP
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BRSM is actively managed, while BMVP is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и BMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам BRSM и BMVP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.46% |
Correlation
The correlation between BRSM and BMVP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. BMVP — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BMVP
Сравнение BRSM c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и BMVP
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и BMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -78.13% | +74.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -36.03% | +34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и BMVP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 9.78% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.98% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.72% | -0.44% |
Сравнение комиссий BRSM и BMVP
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и BMVP
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and BMVP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.29% for BMVP.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и BMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор