Сравнение BRSM с USMF
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. BRSM is actively managed, while USMF is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSM и USMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -0.35% |
Correlation
The correlation between BRSM and USMF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. USMF — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMF
Сравнение BRSM c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и USMF
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -36.24% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.49% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.12% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 11.41% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.39% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.96% | +1.32% |
Сравнение комиссий BRSM и USMF
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и USMF
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.32% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and USMF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор