Сравнение BRSM с SCHM
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BRSM is actively managed, while SCHM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам BRSM и SCHM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between BRSM and SCHM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. SCHM — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHM
Сравнение BRSM c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и SCHM
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -42.43% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -4.56% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -5.63% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и SCHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 16.51% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.70% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 20.46% | -2.18% |
Сравнение комиссий BRSM и SCHM
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и SCHM
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BRSM and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.04% for SCHM.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор