Сравнение BRSM с IJH
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BRSM is actively managed, while IJH is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам BRSM и IJH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between BRSM and IJH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. IJH — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJH
Сравнение BRSM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и IJH
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -55.07% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.04% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -7.54% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и IJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.77% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.72% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.12% | -2.84% |
Сравнение комиссий BRSM и IJH
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и IJH
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and IJH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор