Сравнение BRSL с HSBC
BRSL (Brightstar Lottery PLC) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BRSL returned 0.11%/yr vs 17.26%/yr for HSBC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSL и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSL показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 0.11% против 17.26% соответственно.
BRSL
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -24.55%
- 6 месяцев
- -22.03%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- 0.11%
HSBC
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 19.33%
- 6 месяцев
- 32.22%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам BRSL и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | -24.55% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
HSBC HSBC Holdings plc | 19.33% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between BRSL and HSBC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BRSL:
$2.10B
HSBC:
$314.04B
BRSL:
$0.81
HSBC:
$6.38
BRSL:
13.91
HSBC:
14.23
BRSL:
0.68
HSBC:
0.70
BRSL:
0.87
HSBC:
2.47
BRSL:
2.48
HSBC:
1.80
BRSL:
$2.51B
HSBC:
$128.37B
BRSL:
$1.15B
HSBC:
$65.42B
BRSL:
$1.01B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSL vs. HSBC — Ранг доходности на риск
BRSL
HSBC
Сравнение BRSL c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSL | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.69 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.21 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSL | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.30 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.23 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRSL и HSBC
Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSL | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -74.47% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -16.28% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -21.83% | -35.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -31.80% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -62.26% | -23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.05% | -4.63% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -24.11% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 4.54% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSL и HSBC
Brightstar Lottery PLC (BRSL) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BRSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSL | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 7.83% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 21.58% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 26.20% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 25.77% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.43% | 25.55% | +26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSL и HSBC
Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 34.52%, что больше доходности HSBC в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | 34.52% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.13% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSL и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRSL и HSBC
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRSL and HSBC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSL has higher volatility (15.46%) compared to HSBC (7.83%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSL и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор