Сравнение BRSL с FERG.L
BRSL (Brightstar Lottery PLC) and FERG.L (Ferguson plc) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while FERG.L operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, BRSL returned 0.11%/yr vs 18.43%/yr for FERG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSL и FERG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRSL торгуется в USD, в то время как FERG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FERG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRSL показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у FERG.L с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям FERG.L по среднегодовой доходности: 0.11% против 18.43% соответственно.
BRSL
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -24.55%
- 6 месяцев
- -22.03%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- 0.11%
FERG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам BRSL и FERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | -24.55% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
FERG.L Ferguson plc | 2.50% | 30.65% | -7.89% | 55.09% | -26.82% | 51.02% | 38.11% | 45.86% | -9.13% | 20.21% |
Correlation
The correlation between BRSL and FERG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BRSL:
$2.10B
FERG.L:
£33.00B
BRSL:
$0.81
FERG.L:
£10.56
BRSL:
13.91
FERG.L:
16.04
BRSL:
0.68
FERG.L:
1.45
BRSL:
0.87
FERG.L:
1.05
BRSL:
2.48
FERG.L:
5.63
BRSL:
$2.51B
FERG.L:
£31.60B
BRSL:
$1.15B
FERG.L:
£9.61B
BRSL:
$1.01B
FERG.L:
£3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSL vs. FERG.L — Ранг доходности на риск
BRSL
FERG.L
Сравнение BRSL c FERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и Ferguson plc (FERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSL | FERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.45 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.14 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSL | FERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.45 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BRSL и FERG.L
Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, что меньше максимальной просадки FERG.L в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и FERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSL | FERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -93.96% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -17.77% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -32.39% | -25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -42.75% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -52.27% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.05% | -13.87% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -56.03% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 7.10% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSL и FERG.L
Brightstar Lottery PLC (BRSL) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Ferguson plc (FERG.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BRSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSL | FERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 7.39% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 19.23% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 25.89% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 28.05% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.43% | 29.02% | +23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSL и FERG.L
Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 34.52%, что больше доходности FERG.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | 34.52% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
FERG.L Ferguson plc | 1.90% | 1.52% | 1.81% | 1.58% | 2.73% | 2.33% | 2.50% | 2.34% | 8.57% | 2.06% | 2.02% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSL и FERG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRSL и FERG.L
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FERG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
FERG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
FERG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRSL and FERG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRSL и FERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор