Сравнение BRSIX с PMJAX
BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BRSIX returned 8.46%/yr vs 13.33%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRSIX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и PMJAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у PMJAX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям PMJAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.33% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 8.46%
PMJAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам BRSIX и PMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 20.12% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 19.03% | 4.89% | 20.53% | 19.76% | -5.07% | 38.48% | 6.52% | 19.76% | -12.02% | 8.76% |
Correlation
The correlation between BRSIX and PMJAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between BRSIX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSIX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск
BRSIX
PMJAX
Сравнение BRSIX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | PMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.97 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 14.77 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и PMJAX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и PMJAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSIX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -50.53% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -7.66% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -26.72% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -50.53% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -50.53% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | 0.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -17.03% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.57% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и PMJAX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) имеют волатильность 5.37% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSIX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.13% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 11.49% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 17.16% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 40.26% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 33.57% | -9.46% |
Сравнение комиссий BRSIX и PMJAX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PMJAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и PMJAX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PMJAX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 0.86% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 2.78% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRSIX and PMJAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to PMJAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, BRSIX dropped -61.79% vs PMJAX's -50.53%.
BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSIX и PMJAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор